forex

Bollinger Band คืออะไร สูตรคืออะไร การตั้งค่า Bollinger Band ใช้ยังไง ใช้คู่กับ indicator อะไร อธิบายยกตัวอย่าง

Posted on by sitthipong

Bollinger Band คืออะไร

Bollinger Bands คือเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นที่นิยมใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มของราคาและการหาข้อเสนอซื้อหรือขายที่เป็นไปได้ในตลาดทุน การใช้ Bollinger Bands ทำให้นักลงทุนสามารถระบุว่าราคาอยู่ในช่วงที่แน่นหรือห่างจากเส้นเฉลี่ย เมื่อราคาอยู่ในช่วงแน่นนั้น อาจแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อราคาอยู่ห่างจากเส้นเฉลี่ย อาจแสดงถึงระยะเวลาของการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด

แบนด์บอลลิงเจอร์ (Bollinger Bands) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สินค้า หรือเงินตรา แบนด์บอลลิงเจอร์ถูกพัฒนาโดย จอห์น บอลลิงเจอร์ (John Bollinger) ในปี 1980 และเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมในการใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเฉพาะในตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงเร็วและราคาที่ผันผวนมาก การใช้แบนด์บอลลิงเจอร์ช่วยในการระบุแนวโน้มและการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของราคา

ส่วนประกอบของ อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands

    1. Moving Average (MA): ส่วนนี้คือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นการหาค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่ระบุ เช่น 20 วัน, 50 วัน เป็นต้น.
    2. Upper Band: เป็นเส้นขอบบนของ Bollinger Bands ที่ถูกคำนวณจากการเพิ่มค่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาปิดกับเส้นเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยใช้ตัวคูณที่กำหนด (ส่วนใหญ่เป็น 2) เพื่อคำนวณค่าสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น.
    3. Lower Band: เป็นเส้นขอบล่างของ Bollinger Bands ที่ถูกคำนวณจากการลบค่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาปิดจากเส้นเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยใช้ตัวคูณที่กำหนดเช่นเดียวกัน.

Bollinger Band สูตรคืออะไร

สูตรการคำนวณ Bollinger Bands ประกอบด้วยสามส่วนหลักคือ Moving Average (MA), Upper Band, และ Lower Band ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้:

Moving Average (MA)

Moving Average (MA) หมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของข้อมูลในชุดข้อมูลต่าง ๆ ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งใช้สำหรับการกระจายตัวและวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลนั้น ๆ เช่นราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดและการสร้างสัญญาณการซื้อขายในตลาดทางการเงิน

วิธีคำนวณ Moving Average (MA) คือการนำรวมค่าข้อมูลในชุดนั้นมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดในชุด โดยที่:

MA = (ค่าข้อมูลวันที่ 1 + ค่าข้อมูลวันที่ 2 + … + ค่าข้อมูลวันที่ n) / n

ที่ n คือจำนวนข้อมูลในชุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น 20 วัน, 50 วัน หรือ 200 วัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะวิเคราะห์แนวโน้มในระยะเวลาใด.

ตัวอย่าง

ถ้าเรามีราคาปิดหุ้นในช่วง 5 วัน คือ 100, 105, 110, 115, 120 ดังนั้น ค่า MA ในช่วง 5 วันจะเป็น:

MA = (100 + 105 + 110 + 115 + 120) / 5 = 550 / 5 = 110

ดังนั้น MA ในช่วง 5 วันคือ 110 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปิดในช่วงนั้น ๆ นักลงทุนส่วนใหญ่จะใช้ MA ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อประเมินแนวโน้มของตลาดและสร้างสัญญาณการซื้อขายในตลาดทางการเงิน

Standard Deviation (SD)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือตัววัดของความแปรปวนหรือการกระจายตัวของชุดข้อมูล หรือค่าที่แสดงถึงว่าข้อมูลในชุดมีความแตกต่างกันอย่างมากหรือน้อยแค่ไหนจากค่าเฉลี่ย (Mean) หรือค่ากลางของชุดข้อมูลนั้น ในบริบทของการใช้ Bollinger Bands, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานถูกนำมาใช้เพื่อประเมินความแปรปวนของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด

SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 20 วัน)

    • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือค่าที่บ่งชี้ถึงการกระจายตัวของข้อมูลราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้สำหรับวัดความแปรปวนของราคา.

การคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะเริ่มจากการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของชุดข้อมูลก่อน จากนั้นจึงคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามสูตรที่ได้ถูกกล่าวมา ดังนี้:

    • หาค่าเฉลี่ย (Mean): คำนวณหาค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล โดยบวกทุกค่าในชุดแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดในชุด.

ยกตัวอย่าง: สมมติว่าคุณมีชุดข้อมูลราคาปิดของหุ้นในวันแรกถึงวันที่ 5 ดังนี้: 100, 105, 110, 95, 102

คำนวณค่าเฉลี่ย: (100 + 105 + 110 + 95 + 102) / 5 = 102.4

    • คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation): คำนวณค่าตัวแปรย่อย (Deviation) ของแต่ละค่าในชุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ย แล้วหาค่าเฉลี่ยของตัวแปรย่อยที่ถูกยกกำลังสอง (กำลังสองคือการยกกำลังในการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

a. หาตัวแปรย่อย (Deviation) ของแต่ละค่า: (ค่าข้อมูล – ค่าเฉลี่ย)^2

b. หาค่าเฉลี่ยของตัวแปรย่อยที่ได้จากข้อ (a)

c. ใช้การรากที่สองของค่าเฉลี่ยของตัวแปรย่อยจากข้อ (b) เพื่อหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตัวอย่าง

    1. ตัวอย่างชุดข้อมูล: 100, 105, 110, 95, 102

a. คำนวณตัวแปรย่อย (Deviation):

      • (100 – 102.4)^2 = 6.76
      • (105 – 102.4)^2 = 6.72
      • (110 – 102.4)^2 = 57.76
      • (95 – 102.4)^2 = 55.24
      • (102 – 102.4)^2 = 0.16

b. หาค่าเฉลี่ยของตัวแปรย่อยที่ได้จากข้อ (a):

(6.76 + 6.72 + 57.76 + 55.24 + 0.16) / 5 = 25.32

c. ใช้การรากที่สองของค่าเฉลี่ยของตัวแปรย่อยจากข้อ (b):

รากที่สองจาก 25.32 = 5.03

ดังนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลนี้คือ 5.03 ซึ่งแสดงถึงความแปรปวนหรือการกระจายตัวของข้อมูลราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด

Upper Band และ Lower Band

Upper Band และ Lower Band ใน Bollinger Bands เป็นเส้นขอบบนและเส้นขอบล่างที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร่วมกับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เพื่อทำนายความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด

Upper Band = MA + (SD * ค่าตัวคูณ)

Lower Band = MA – (SD * ค่าตัวคูณ)

ค่าตัวคูณ (Multiplier) ที่ส่วนใหญ่ใช้คือ 2 แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของตลาดและวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ ในการคำนวณ Upper Band และ Lower Band สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการวิเคราะห์และความเหมาะสมของตลาด ค่าตัวคูณที่มากขึ้นอาจทำให้เส้นขอบกว้างขึ้นและมีความแตกต่างระหว่างราคาปิดและเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่มากขึ้น ในขณะที่ค่าตัวคูณที่น้อยลงอาจทำให้เส้นขอบแคบลงและมีความแตกต่างระหว่างราคาปิดและเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่น้อยลง

การตั้งค่า Bollinger Band ใช้ยังไง

การตั้งค่า Bollinger Bands เกี่ยวข้องกับการกำหนดพารามิเตอร์หลายอย่าง เช่น จำนวนวันในการคำนวณ Moving Average (MA) และค่าตัวคูณ (Multiplier) ที่ใช้ในการคำนวณ Upper Band และ Lower Band เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของตลาดที่คุณกำลังวิเคราะห์ ดังนี้:

    1. จำนวนวันในการคำนวณ Moving Average (MA): ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกคำนวณโดยใช้ราคาปิดของหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงวันที่กำหนด (เช่น 20 วัน, 50 วัน) แล้วหาค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงนั้น จำนวนวันเหล่านี้จะมีผลต่อความไวของ Bollinger Bands ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา.
    2. ค่าตัวคูณ (Multiplier): ค่าตัวคูณที่ใช้ในการคำนวณ Upper Band และ Lower Band มีผลต่อความกว้างของช่วงราคาและความแตกต่างระหว่างราคาปิดกับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าตัวคูณที่มากขึ้นจะทำให้เส้น Upper Band และ Lower Band กว้างขึ้นและมีความแตกต่างระหว่างราคาปิดและเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่มากขึ้น ในขณะที่ค่าตัวคูณที่น้อยลงจะทำให้เส้น Upper Band และ Lower Band แคบลงและมีความแตกต่างระหว่างราคาปิดและเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่น้อยลง.
    3. ชนิดของ Moving Average (MA): ในบางกรณีคุณอาจต้องการใช้ประเภทของ Moving Average ที่แตกต่างกัน เช่น Simple Moving Average (SMA) หรือ Exponential Moving Average (EMA) ซึ่งอาจมีผลต่อการวิเคราะห์และการใช้งานของ Bollinger Bands.
    4. ระยะเวลาในการวิเคราะห์: ควรพิจารณาเลือกช่วงเวลาในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ เช่น ช่วงวัน 1 ปี, 3 เดือน, 1 เดือน เป็นต้น.

การตั้งค่าเหล่านี้ควรพิจารณาในบริบทของการวิเคราะห์และลักษณะของตลาด เพื่อให้ Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่คุณสนใจ

Bollinger Band ใช้คู่กับ indicator อะไรบ้าง

Bollinger Bands สามารถใช้ร่วมกับหลายตัวชี้วัด (indicators) และเครื่องมือการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อประเมินสภาวะตลาดและช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนหรือการเทรด ตัวชี้วัดและเครื่องมือบางตัวที่สามารถใช้ร่วมกับ Bollinger Bands ได้แก่:

  1. Relative Strength Index (RSI): RSI เป็นตัวชี้วัดที่วัดความเบิกบานและความต้านทานของราคา คุณสามารถใช้ RSI เพื่อระบุว่าราคามีความเข้ามากับพื้นหรือขาออกได้หรือไม่ ร่วมกับ Bollinger Bands เพื่อหาจุดที่ราคาอาจกลับมาเข้าสู่ช่วงแน่นหรือห่างออกจากมัน.
  2. Moving Averages (เช่น SMA, EMA): การใช้ Moving Averages แบบต่าง ๆ ร่วมกับ Bollinger Bands ช่วยในการตรวจสอบค่าเฉลี่ยและแนวโน้มของราคา และความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดและเส้นเฉลี่ย.
  3. MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD ช่วยในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Moving Averages ของราคา และช่วยติดตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเส้นสัญญาณ.
  4. Stochastic Oscillator: ตัวชี้วัด Stochastic Oscillator ช่วยในการวัดความเบิกบานของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถนำมาเปรียบเทียบกับ Bollinger Bands เพื่อเห็นภาพของการเคลื่อนไหวของราคาในเบื้องหลัง.
  5. Volume Indicators (เช่น OBV, Volume MA): ตัวชี้วัดหน่วยเสียงช่วยในการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ และร่วมกับ Bollinger Bands เพื่อเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย.
  6. Fibonacci Retracement Levels: การใช้ระดับ Fibonacci ร่วมกับ Bollinger Bands ช่วยในการระบุระดับรับและระดับต้านของราคาที่อาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา.
sitthipong