MACD คืออะไร Moving Average Divergence Convergence การตั้งค่า การคำนวณ การใช้วิเคราะห์ ใช้คู่กับอะไร

MACD คืออะไร

MACD ย่อมาจาก “Moving Average Convergence Divergence” ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์และการซื้อขายในตลาดทางการเงิน นี่เป็นเครื่องมือที่มักถูกใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ เช่นเดียวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และตลาดเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ (Commodities)

การใช้งาน MACD นั้นมีหลายวิธี แต่ทั่วไปแล้ว เมื่อเส้น MACD ตัดเส้นสัญญาณขึ้นหรือลง อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณสำหรับการเริ่มหรือสิ้นสุดของแนวโน้มราคา การสังเกตุการแคร์ข้ามระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณยังสามารถช่วยในการแยกแยะความเร่งหรือความช้าในแนวโน้มราคาได้ด้วย โดยตัวชี้วัด MACD ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง ซึ่งได้แก่

เส้นสัญญาณ

เส้นสัญญาณ (Signal Line): นี่คือเส้นเรียงตามของเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของเส้น MACD เอง มันช่วยในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง MACD และเส้นเคลื่อนที่สำหรับระยะเวลาที่กำหนด

เส้น MACD

เส้น MACD (MACD Line): นี่คือผลต่างระหว่างเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยสำหรับระยะเวลาสั้นและระยะเวลายาว ซึ่งช่วยในการแสดงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคา

เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย

เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (Moving Averages): ส่วนสำคัญสองเส้น ได้แก่เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยระยะสั้น (Short-Term Moving Average) และเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยระยะยาว (Long-Term Moving Average) ซึ่งใช้ในการคำนวณเส้น MACD และเส้นสัญญาณ

การตั้งค่า MACD

การตั้งค่า MACD นั้นประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนใหญ่แล้ว ค่าเริ่มต้นของ MACD ประกอบด้วยเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยระยะสั้น (Short-Term EMA) และเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยระยะยาว (Long-Term EMA) ที่ใช้ในการคำนวณเส้น MACD และเส้นสัญญาณ นอกจากนี้ยังมีค่าสำหรับระยะเวลาของเส้นสัญญาณที่มีอยู่ใน MACD ด้วย ต่อไปนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นฐานของ MACD:

1. ระยะเวลาระยะสั้น (Short-Term EMA): นี่คือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยระยะสั้น ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาในระยะเวลาสั้น มักจะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น 12.
2. ระยะเวลาระยะยาว (Long-Term EMA): นี่คือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยระยะยาว ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาในระยะเวลายาว มักจะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น 26.
3. ระยะเวลาของเส้นสัญญาณ (Signal Line Period): นี่คือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณเส้นสัญญาณ ซึ่งเป็นเส้นเรียงตามของเส้น MACD เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง MACD และเส้นเคลื่อนที่สำหรับระยะเวลาที่กำหนด มักจะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น 9.

การคำนวณ MACD

การคำนวณ MACD นั้นเกี่ยวข้องกับการใช้เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (Exponential Moving Average, EMA) สำหรับระยะเวลาสั้นและระยะยาว เพื่อคำนวณเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ต่อไปนี้เป็นสูตรการคำนวณ MACD:

1. คำนวณเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยระยะสั้น (Short-Term EMA):
   • คำนวณ EMA สำหรับระยะเวลาสั้น (12 ช่วงเวลาเริ่มต้น) โดยใช้สูตร:
     EMA(short) = (ราคาปิด – EMA(short ก่อนหน้า)) * (2 / (ระยะเวลาสั้น + 1)) + EMA(short ก่อนหน้า)
2. คำนวณเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยระยะยาว (Long-Term EMA):
   • คำนวณ EMA สำหรับระยะเวลายาว (26 ช่วงเวลาเริ่มต้น) โดยใช้สูตร:
     EMA(long) = (ราคาปิด – EMA(long ก่อนหน้า)) * (2 / (ระยะเวลายาว + 1)) + EMA(long ก่อนหน้า)
3. คำนวณเส้น MACD:
   • เส้น MACD คือผลต่างระหว่าง EMA สำหรับระยะเวลาสั้นและระยะยาว:
     MACD = EMA(short) – EMA(long)
4. คำนวณเส้นสัญญาณ (Signal Line):
   • คำนวณ EMA สำหรับเส้น MACD (ใช้เส้น MACD ที่คำนวณไว้ด้านบน) สำหรับระยะเวลาสัญญาณ (9 ช่วงเวลาเริ่มต้น):
     Signal Line = (MACD – Signal Line ก่อนหน้า) * (2 / (ระยะเวลาสัญญาณ + 1)) + Signal Line ก่อนหน้า

ผลลัพธ์ที่ได้คือค่า MACD และเส้นสัญญาณ ทั้งสองเส้นนี้จะเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาและการสังเกตุสัญญาณซื้อขายในตลาดทางการเงิน ความสำคัญของการใช้งาน MACD หรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ คือการใช้งานร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ และการวิเคราะห์รวมถึงการปรับค่าต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการซื้อขายหรือการลงทุน

การใช้ MACD ในการวิเคราะห์

การใช้ MACD (Moving Average Convergence Divergence) ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและสัญญาณซื้อขายในตลาดทางการเงินสามารถทำได้หลายวิธี ต่อไปนี้คือวิธีหนึ่งในการใช้ MACD ในการวิเคราะห์:

1. การตรวจสอบค่า MACD และเส้นสัญญาณ:ตรวจสอบว่าเส้น MACD สูงขึ้นหรือต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นสัญญาณ ความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณอาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มราคา ถ้าเส้น MACD ตัดขึ้นเส้นสัญญาณ อาจแสดงถึงสัญญาณการซื้อ เมื่อเส้น MACD ตัดลงเส้นสัญญาณ อาจแสดงถึงสัญญาณการขาย
2. การสังเกตุการแคร์และการตัดต่อของเส้น MACD และเส้นสัญญาณ:การพิจารณาการแคร์ข้ามระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ เมื่อเส้น MACD ข้ามขึ้นเส้นสัญญาณอาจจะเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อเส้น MACD ข้ามลงเส้นสัญญาณอาจจะเป็นสัญญาณขาย
3. การจับตามสัญญาณการตัดเส้น MACD กับเส้นศูนย์ (Zero Line):เส้นศูนย์ใน MACD คือเส้นที่มีค่าเท่ากับศูนย์ การตัดเส้น MACD ข้ามขึ้นเส้นศูนย์อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มลดลงเป็นแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการตัดเส้น MACD ข้ามลงเส้นศูนย์อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นแนวโน้มลดลง
4. การสังเกตุการเปรียบเทียบ MACD และราคา:เมื่อเส้น MACD แสดงแนวโน้มที่แตกต่างจากแนวโน้มราคา อาจจะมีสัญญาณเกิดขึ้น หากราคาขึ้นสูงแต่เส้น MACD ลดลง หรือราคาลดลงแต่เส้น MACD ขึ้นสูง อาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลง

การใช้ MACD คู่กับอะไร

การใช้ MACD คู่กับอื่น ๆ สามารถช่วยเสริมความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุนหรือการซื้อขายในตลาดทางการเงินได้มาก ดังนี้คือตัวอย่างวิธีการใช้ MACD คู่กับตัวชี้วัดและเครื่องมืออื่น ๆ:

1. MACD และเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (Moving Averages):การใช้ร่วมกันของ MACD และเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยสามารถช่วยในการตรวจสอบสัญญาณการซื้อขาย โดยเมื่อเส้น MACD ตัดข้ามเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยระยะสั้นหรือยาว เมื่ออยู่ในระดับราคาที่สัมพันธ์กันนี้อาจเป็นสัญญาณการซื้อหรือขาย แต่ควรเช็คสัญญาณที่อื่นด้วย
2. RSI (Relative Strength Index):RSI เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ช่วยบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อขายเกินขายหรือซื้อเกินขายของสินทรัพย์ การใช้ RSI ร่วมกับ MACD สามารถช่วยในการระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาและสัญญาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด
3. Bollinger Bands:Bollinger Bands เป็นเส้นชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้เพื่อวัดความคลาดเคลื่อนของราคาและบ่งบอกถึงระยะทางที่สมควรจะเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวของราคา การใช้ Bollinger Bands ร่วมกับ MACD สามารถช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงและความเสถียรของสัญญาณการซื้อขาย
4. หน่วยขนาดของราคา (Price Action):การตรวจสอบรูปแบบของราคาและแนวโน้มทางราคาร่วมกับสัญญาณ MACD สามารถช่วยในการบ่งบอกถึงความเสี่ยงและโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา