forex

Stochastic Oscillator คืออะไร การคำนวณ stochastic และการวิเคราะห์กราฟ การใช้งาน OVB OVS และการใช้คู่กันกับ indicator อื่น

Posted on by sitthipong

Stochastic Oscillator คืออะไร

Stochastic Oscillator คือเครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟราคาในการซื้อขายหุ้นและตลาดทางการเงินเพื่อช่วยในการระบุเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ โดยใช้ความเกี่ยวข้องระหว่างราคาปิดประจำวันและราคาต่ำสุดหรือสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยที่หลักการหลักของ Stochastic Oscillator คือการแสดงว่าราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์มีความเปรียบเทียบกับราคาย้อนหลังในช่วงเวลาที่กำหนด

โดย Stochastic Oscillator คือตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และการทำนายเทรนด์ของราคาในตลาดการเงิน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดปัจจุบันและราคาต่ำสุดหรือสูงสุดของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนและนักซื้อขายสามารถรับรู้เมื่อราคาของหลักทรัพย์มีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน (overbought หรือ oversold) ซึ่งอาจช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

การคำนวณ stochastic

Stochastic Oscillator ทำงานโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณค่า Stochastic ซึ่งมีสูตรคำนวณหลัก ๆ ดังนี้:

คำนวณค่า %K (Stochastic)

%K = 100 * (ปริมาณราคาปิดปัจจุบัน – ราคาต่ำสุดในช่วงเวลา N) / (ราคาสูงสุดในช่วงเวลา N – ราคาต่ำสุดในช่วงเวลา N)

ในสูตรนี้:

    • %K คือค่า Stochastic ที่ได้
    • ปริมาณราคาปิดปัจจุบัน คือราคาปิดของหลักทรัพย์ในวันปัจจุบัน
    • ราคาต่ำสุดในช่วงเวลา N คือราคาต่ำสุดของหลักทรัพย์ในช่วง N วันที่ผ่านมา
    • ราคาสูงสุดในช่วงเวลา N คือราคาสูงสุดของหลักทรัพย์ในช่วง N วันที่ผ่านมา

คำนวณค่า %D (เฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Stochastic)

%D = เฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K ในช่วงเวลา M

ในสูตรนี้:

    • %K คือค่า Stochastic ที่ได้จากขั้นที่ 1
    • เฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K ในช่วงเวลา M ซึ่ง M ส่วนใหญ่จะใช้เป็นจำนวนวัน เช่น 3, 5, หรือ 10 วัน

หลังจากคำนวณเสร็จสิ้น ค่า %K และ %D ที่ได้จะมีค่าอยู่ในช่วง 0-100 โดยที่:

    • %K คือค่า Stochastic หรือค่าหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
    • %D คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Stochastic ซึ่งช่วยในการกรองสัญญาณและทำให้ผู้ใช้สามารถรับรู้แนวโน้มของตลาดได้ในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น

การใช้งาน Stochastic Oscillator ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือตลาดการเงินต่าง ๆ ควรเปรียบเทียบค่า %K และ %D กับเกณฑ์ oversold (ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20) และ overbought (ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80) เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายในตลาด

เมื่อค่า %K หรือ %D ของ Stochastic Oscillator อยู่ในช่วง oversold (ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20) นั้นอาจแสดงถึงว่าหลักทรัพย์อาจกำลังเข้าสู่สภาวะที่มีการขายเกินจน และมีโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การอยู่ในสภาวะ oversold อาจไม่ใช่สัญญาณแน่นอนว่าราคาจะเพิ่มขึ้นทันที ต้องพิจารณาคำอธิบายร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น แนวโน้มราคารวมถึงข่าวสารที่อาจมีผลต่อตลาดด้วย

ในทางกลับกัน เมื่อค่า %K หรือ %D ของ Stochastic Oscillator อยู่ในช่วง overbought (ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80) นั้นอาจแสดงถึงว่าหลักทรัพย์อาจกำลังเข้าสู่สภาวะที่มีการซื้อเกินจน และมีโอกาสที่ราคาจะลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม การอยู่ในสภาวะ overbought อาจไม่หมายความว่าราคาจะลดลงทันที ต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาด้วย

การวิเคราะห์กราฟ stochastic

การวิเคราะห์กราฟ Stochastic Oscillator เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักลงทุนหรือนักซื้อขายสามารถรับรู้แนวโน้มของราคาในตลาดและทำให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์กราฟ Stochastic Oscillator:

  1. เข้าใจค่า Stochastic Oscillator: ทำความเข้าใจถึงค่า Stochastic Oscillator (%K และ %D) และความหมายของการอยู่ในสภาวะ oversold (ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20) และ overbought (ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80) นั้นมีความหมายว่าอะไร
  2. เลือกระยะเวลา (Periods): เลือกจำนวนวันที่จะนำมาคำนวณ Stochastic Oscillator ซึ่งจะเป็นระยะเวลาที่คุณสนใจในการวิเคราะห์ ระยะเวลาที่พบบ่อยคือ 3, 5, 10, 14, หรือ 21 วัน แต่คุณสามารถเลือกระยะเวลาตามที่เหมาะกับการซื้อขายของคุณได้
  3. วิเคราะห์กราฟ: ดูกราฟราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่คุณสนใจ และวางค่า Stochastic Oscillator (%K และ %D) บนกราฟ เมื่อ %K และ %D อยู่ในช่วง oversold อาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น แนวโน้มราคาและข่าวสาร
  4. ตรวจสอบสัญญาณซื้อขาย: เมื่อ %K หรือ %D อยู่ในช่วง oversold หรือ overbought มีสัญญาณอะไรบ้างในการซื้อหรือขาย ควรพิจารณาสัญญาณนี้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น เทรนด์ราคา และสัญญาณทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตัดสินใจในการลงทุน
  5. การกรองสัญญาณ: เพื่อป้องกันการละเมิดสัญญาณเท็จบน Stochastic Oscillator ควรใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดเพิ่มเติม อาจเป็นการวิเคราะห์เทรนด์ราคา หรือการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อรองรับการตัดสินใจ

การใช้งาน stochastic กับ OVB OVS

การใช้งาน Stochastic Oscillator ร่วมกับ Overbought (OVB) และ Oversold (OVS) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถช่วยในการตัดสินใจการซื้อหรือขายในตลาดได้ โดยทั่วไปแล้ว:

Overbought (OVB)

Overbought หมายถึงสภาวะที่ราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์มีการเพิ่มขึ้นมากเกินไปและอาจจะกำลังเข้าสู่ขณะที่มีการซื้อเกินจำนวนมาก ในกรณีนี้ Stochastic Oscillator มีค่า %K และ %D ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 80 อาจแสดงถึงโอกาสที่ราคาจะลดลงในอนาคต การใช้สัญญาณนี้อาจช่วยในการตัดสินใจในเรื่องการขายหรือการปิดตำแหน่งที่เปิด

Oversold (OVS)

Oversold หมายถึงสภาวะที่ราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์มีการลดลงมากเกินไปและอาจจะกำลังเข้าสู่ขณะที่มีการขายเกินจำนวนมาก ในกรณีนี้ Stochastic Oscillator มีค่า %K และ %D ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 อาจแสดงถึงโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต การใช้สัญญาณนี้อาจช่วยในการตัดสินใจในเรื่องการซื้อหรือการเปิดตำแหน่งใหม่

เมื่อนำ Stochastic Oscillator มาร่วมกับสัญญาณ OVB และ OVS ควรพิจารณาดังนี้:

  1. การสอดคล้องกัน: ตรวจสอบว่าสัญญาณที่ได้จาก Stochastic Oscillator เข้ากันไปกับสัญญาณ OVB และ OVS หรือไม่ เช่น ถ้า %K และ %D ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 และราคาเป็น OVS อาจมีสัญญาณซื้อที่เข้ากันได้
  2. การตรวจสอบสัญญาณอื่น ๆ: พิจารณาสัญญาณทางเทคนิคและข้อมูลอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น เทรนด์ราคา และตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเสริมความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ
  3. การใช้ร่วมกับเทรนด์: การใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับสัญญาณ OVB และ OVS ควรทำงานร่วมกับเทรนด์ราคาที่เป็นส่วนสำคัญ สัญญาณซื้อหรือขายที่เกิดขึ้นในทิศทางของเทรนด์มีความน่าเชื่อถือมากกว่า
  4. การทดสอบและปรับปรุง: ทดสอบการใช้งาน Stochastic Oscillator ร่วมกับสัญญาณ OVB และ OVS บนข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพหรือไม่ และปรับปรุงวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดในแต่ละครั้ง

การใช้งาน stochastic คู่กันกับ indicator อื่น

การใช้งาน Stochastic Oscillator คู่กับตัวชี้วัด (indicator) อื่นๆ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุนหรือการซื้อขายในตลาดการเงิน การใช้งานร่วมกันช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างข้อมูลที่มีความสมดุลสำหรับการตัดสินใจ ดังนี้คือตัวอย่างการใช้งาน Stochastic Oscillator ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น:

  1. Moving Averages: การรวม Stochastic Oscillator กับ Moving Averages (MA) หรือ Exponential Moving Averages (EMA) ช่วยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ราคาที่ชัดเจนขึ้น โดยเราสามารถนำเสนอสัญญาณซื้อหรือขายเมื่อเทรนด์ราคาตรงกับสัญญาณ Stochastic Oscillator และ Moving Averages ในระยะสั้น ๆ และระยะยาว ๆ
  2. Relative Strength Index (RSI): RSI เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความเบี่ยงเบนของราคา การใช้งาน Stochastic Oscillator ร่วมกับ RSI ช่วยในการคัดกรองสัญญาณซื้อหรือขายที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อสอดคล้องกัน
  3. MACD (Moving Average Convergence Divergence): การรวม Stochastic Oscillator กับ MACD ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาและความเสี่ยง การใช้งานร่วมกันทำให้สามารถตรวจสอบสัญญาณซื้อหรือขายที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อมีการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มราคา
  4. Bollinger Bands: Bollinger Bands เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการวัดความแปรปรวนของราคา การใช้งานร่วมกับ Stochastic Oscillator ช่วยในการตรวจสอบสัญญาณ OVB และ OVS ที่ตรงกับช่วงแบนด์ของ Bollinger Bands
  5. Fibonacci Retracement: การใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับ Fibonacci Retracement ช่วยในการระบุระดับสนับสนุนและความต้านทาน ทำให้สามารถค้นหาสัญญาณซื้อหรือขายที่เกี่ยวข้องกับระดับเหล่านี้ได้
  6. Volume Indicator: การรวม Stochastic Oscillator กับตัวชี้วัดปริมาณซื้อขาย (Volume Indicator) ช่วยในการตรวจสอบสัญญาณที่มีความเชื่อถือในมุมของปริมาณการซื้อขาย
sitthipong