Oversold คืออะไร
“Oversold” เป็นคำที่ใช้ในตลาดทางการเงินและการลงทุน เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่ราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์บางประเภทลดลงเกินไปหรือต่ำกว่าค่าที่คาดหวังหรือค่าสมดุลที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาด อาจเป็นเหตุจากผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อขายทั่วไปร่วมกันขายขาดลงในระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้ราคาลดลงเร็วและเข้าสู่สถานะที่มองว่ามีการขายเกินกว่าที่ควรจะเกิดขึ้น โดยอาจส่งผลให้ราคามีโอกาสขึ้นหรือกลับขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อที่สนใจเริ่มเข้ามาซื้อเมื่อเห็นโอกาสทางเทคนิคหรือทางพื้นฐานที่สินทรัพย์นั้นมีมากขึ้น
การวิเคราะห์ตลาดและการใช้คำว่า “oversold” ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดูที่ดัชนีหรือตัวชี้ทางเทคนิค เช่น Relative Strength Index (RSI) หรือ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เพื่อประเมินว่าราคาของสินทรัพย์มีความผันผวนเกินไปในระยะเวลาสั้น ๆ และอาจเสนอโอกาสในการกลับขึ้นหรือสูงขึ้นในอนาคต เป็นต้น
ยกตัวอย่าง Oversold indicator
ตัวอย่างของตัวชี้ที่ใช้ในการวัดสถานะ “oversold” ในตลาดทางการเงินคือ “Relative Strength Index” (RSI) ซึ่งเป็นตัวชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความเบื่องหน่ายหรือความตึงเครียดของราคาของหลักทรัพย์ในระยะสั้น ๆ เช่น 14 วัน ค่า RSI จะอยู่ในช่วง 0-100 โดยมีเกณฑ์ที่มักนิยมใช้คือ:
- 0-30: สัญญาณที่ราคาของหลักทรัพย์อยู่ในสถานะ “oversold” หมายความว่าราคาอาจลดลงเกินไปและอาจมีโอกาสกลับขึ้นในอนาคต
- 70-100: สัญญาณที่ราคาของหลักทรัพย์อยู่ในสถานะ “overbought” หมายความว่าราคาอาจขึ้นสูงเกินไปและอาจมีโอกาสลดลงในอนาคต
หาก RSI อยู่ในช่วง 0-30 นั้นอาจเป็นสัญญาณที่ใช้ในการพิจารณาว่าราคาของหลักทรัพย์อาจเป็นไปในทิศทางของการกลับขึ้นในอนาคต แต่ควรพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ทั้งหมดก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือซื้อขายสินทรัพย์ใด ๆ
Oversold บอกสถานขายเยอะเกินไป
มื่อมีสถานการณ์ที่ราคาของหลักทรัพย์ลดลงมากเป็นระยะเวลานาน และตัวชี้ทางเทคนิคที่วัดสถานะ “oversold” แสดงค่าที่ต่ำมาก ๆ อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจกำลังขายหลักทรัพย์นั้นๆ เยอะเกินไป ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเมื่อมีค่า RSI อยู่ในช่วง 0-20 หรือค่า Stochastic Oscillator น้อยกว่า 20 เป็นต้น นี่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าหลักทรัพย์อาจอยู่ในสถานะ “oversold” และอาจมีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นในอนาคต เนื่องจากการขายมากเกินไปอาจทำให้ผู้ลงทุนเห็นโอกาสในการซื้อเข้ามาในราะยะเวลาสั้น ๆ
ตัวอย่าง
โดยสมมติว่า RSI สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD ได้คำนวณแล้วแสดงค่าเท่ากับ 25 ซึ่งอยู่ในช่วง 0-30 ซึ่งเป็นช่วงของสถานะ “oversold” โดยทั่วไปในตลาดฟอเร็กซ์ ถ้าเราพิจารณาจากค่า RSI เราอาจเก็บข้อมูลเช่นนี้:
-
- คู่สกุลเงิน: EUR/USD
- RSI: 25 (ในช่วง 0-30)
ในกรณีนี้ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 อาจแสดงถึงสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อขายมีการขาย EUR/USD เยอะเกินไปในระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้ราคาลดลง ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ใช้ในการพิจารณาว่าอาจมีโอกาสที่ราคา EUR/USD จะกลับขึ้นในอนาคต และผู้ลงทุนอาจพิจารณาเข้าทำการซื้อในตลาดในระยะเวลาเร็ว ๆ นี้
Oversold มีอะไรบ้าง
การวัดสถานะ “oversold” ในตลาดการเงินใช้ตัวชี้ทางเทคนิคมากมาย เพื่อช่วยในการตรวจสอบว่าราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์บางประเภทลดลงมากเกินไปในระยะเวลาสั้น ๆ และอาจเป็นสัญญาณที่ราคามีโอกาสกลับขึ้นหรือสูงขึ้นในอนาคต เพื่อความเข้าใจง่าย นี่คือตัวอย่างของตัวชี้ที่ใช้ในการบ่งชี้สถานะ “oversold” ในตลาดการเงิน:
- Relative Strength Index (RSI): เป็นตัวชี้ที่วัดความเบื่องหน่ายหรือความตึงเครียดของราคาในระยะสั้น ๆ เช่น 14 วัน ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 อาจแสดงถึงสถานะ “oversold”.
- Stochastic Oscillator: เป็นตัวชี้ที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดล่าสุดและราคาต่ำสุดในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ค่าตัวชี้ที่ต่ำกว่า 20 อาจแสดงถึงสถานะ “oversold”.
- Williams %R: เป็นตัวชี้ที่คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดและราคาสูงสุด ค่า Williams %R ที่ต่ำกว่า -80 อาจแสดงถึงสถานะ “oversold”.
- Commodity Channel Index (CCI): เป็นตัวชี้ที่วัดการห่างของราคาปัจจุบันจากราคาเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ค่า CCI ที่ต่ำกว่า -100 อาจแสดงถึงสถานะ “oversold”.
- Rate of Change (ROC): เป็นตัวชี้ที่วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ค่า ROC ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอาจแสดงถึงสถานะ “oversold”.
- Money Flow Index (MFI): เป็นตัวชี้ที่วัดการเคลื่อนไหวของเงินที่ถูกลงทุนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ค่า MFI ที่ต่ำกว่า 20 อาจแสดงถึงสถานะ “oversold”.
วิธีวิเคราะห์ Oversold
การวิเคราะห์สถานะ “oversold” ในตลาดการเงินต้องการการอธิบายและการวิเคราะห์ที่รอบคอบเพื่อประเมินสถานการณ์และตัดสินใจในการลงทุนอย่างรอบคอบ นี่คือขั้นตอนและข้อมูลที่อาจมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ “oversold”:
- เลือกตัวชี้ทางเทคนิค: เริ่มต้นด้วยการเลือกตัวชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดสถานะ “oversold” เช่น RSI, Stochastic Oscillator, Williams %R, หรือตัวชี้อื่น ๆ ตามความเหมาะสมและประสิทธิภาพของตลาดที่คุณสนใจ.
- เลือกระยะเวลา: การทำวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะ “oversold” ต้องการการกำหนดระยะเวลาที่ต้องการในการคำนวณตัวชี้ทางเทคนิค ระยะเวลาสามารถเป็นเวลาชั่วโมง, วัน, สัปดาห์ หรือระยะเวลาอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ที่คุณต้องการทำ.
- วิเคราะห์ตัวชี้ทางเทคนิค: ทำการคำนวณค่าของตัวชี้ทางเทคนิคตามระยะเวลาที่เลือก และสังเกตสิ่งต่าง ๆ เช่น ช่วงค่าที่ตัวชี้ทางเทคนิคแสดง ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดในช่วงระยะเวลาที่สนใจ และรูปแบบของเส้นกราฟตัวชี้ทางเทคนิค
- การวิเคราะห์แบบเทคนิค: พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกับสถานะ “oversold” เช่น อาจจะมีการเคลื่อนไหวของราคาหรือตำแหน่งของราคาที่สอดคล้องกับการแสดงตัวชี้ทางเทคนิค “oversold”
- ความสอดคล้อง: พิจารณาตัวชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อราคา เพื่อประเมินความสอดคล้องและตรวจสอบผลกระทบต่อตลาดที่คุณสนใจ
- การตัดสินใจ: อย่างสุดท้ายจะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้วิเคราะห์มาเพื่อตัดสินใจการลงทุน หากสถานะ “oversold” มาพร้อมกับสัญญาณอื่น ๆ เช่น ข่าวสารที่มีผลในสกุลเงินนั้น ๆ หรือแนวโน้มในระยะยาว อาจจะช่วยประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการลงทุนให้มากขึ้น
- การจัดการความเสี่ยง: ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจลงทุนอย่างไร ควรจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยการใช้การจัดสรรพอร์ตที่เหมาะสมและการตั้งค่าการหยุดขาดทุน (stop-loss) เพื่อป้องกันการสูญเสียมากเกินไปหากตลาดกลับไม่ไปตามทิศทางที่คุณคาดหวัง
ยกตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ Oversold
การวิเคราะห์ “oversold” ส่วนใหญ่ใช้ตัวชี้ทางเทคนิคเพื่อช่วยในกระบวนการนี้ เช่น Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator, Williams %R, และอื่น ๆ ซึ่งตัวชี้เหล่านี้สามารถให้สัญญาณว่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์มีการขายเกินไปและอาจสร้างโอกาสในการซื้อขายในทิศทางกลับกลับขึ้นมาการวิเคราะห์สถานะ “oversold” ในตลาดการเงินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการความรอบคอบ เพื่อให้คุณเข้าใจดีขึ้น เรามาดูตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ “oversold” ด้วยตัวชี้ทางเทคนิค RSI ดังนี้
ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ Oversold ด้วย RSI
การวิเคราะห์ Oversold ด้วย RSI ระยะเวลา: 14 วัน (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ)
-
- คำนวณค่า RSI: ในระยะเวลา 14 วัน คำนวณค่า RSI โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของแต่ละวัน สามารถใช้สูตรดังนี้:RSI = 100 – (100 / (1 + RS)) เมื่อ RS = (เฉลี่ยของเพิ่มขึ้นของราคาปิดในวันที่เพิ่มขึ้น) / (เฉลี่ยของลดลงของราคาปิดในวันที่ลดลง)
- วิเคราะห์ค่า RSI: พิจารณาค่า RSI ที่ได้ หากค่า RSI อยู่ในช่วง 0-30 อาจแสดงถึงสถานะ “oversold” และราคาอาจมีโอกาสกลับขึ้นในอนาคต
- สังเกตราคา: ดูกราฟราคาและพิจารณาแนวโน้มของราคาร่วมกับค่า RSI ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 อาจแสดงถึงสถานะ “oversold” แต่ควรสังเกตว่าราคาเปลี่ยนแปลงอย่างไร
- การเปรียบเทียบ: เปรียบเทียบค่า RSI กับแนวโน้มราคาและตัวชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อประเมินความสอดคล้องและความน่าเชื่อมั่นของสถานะ “oversold”
- การตรวจสอบข่าวสาร: ควรตรวจสอบข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อราคาในระยะเวลาใกล้เคียง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในเชิงรายละเอียด
- การจัดการความเสี่ยง: ใช้การจัดสรรพอร์ตอย่างเหมาะสมและกำหนดระดับหยุดขาดทุนเพื่อความปลอดภัยในการลงทุน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ Oversold ด้วย Stochastic Oscillator
-
- เลือกระยะเวลา: เริ่มต้นด้วยการเลือกระยะเวลาที่คุณสนใจในการวิเคราะห์ เช่น 14 วัน (การกำหนดระยะเวลาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและลักษณะของการซื้อขายของคุณ)
- คำนวณ Stochastic Oscillator: ใช้ข้อมูลราคาปิดของแต่ละวันในระยะเวลาที่เลือกเพื่อคำนวณ Stochastic Oscillator ด้วยสูตรที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน: %K (การคำนวณค่าแรก) และ %D (การคำนวณค่าสอง)
- %K = ((ราคาปิดปัจจุบัน – ราคาต่ำสุดในระยะเวลาที่กำหนด) / (ราคาสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด – ราคาต่ำสุดในระยะเวลาที่กำหนด)) * 100
- %D = เฉลี่ยเคลื่อนที่เรื่อย ๆ ของ %K ในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 3 วัน)
- สังเกตค่า Stochastic Oscillator: ดูกราฟราคาและเส้นกราฟ Stochastic Oscillator ควรสังเกตว่าในระยะเวลาที่เลือก %K หรือ %D อยู่ในช่วงต่ำ (โดยปกติคือ 0-20) ซึ่งอาจแสดงถึงสถานะ “oversold”
- การเปรียบเทียบ: เปรียบเทียบค่า Stochastic Oscillator กับราคาและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประเมินความสอดคล้องและความน่าเชื่อมั่นของสถานะ “oversold”
- สรุปผล: จากการวิเคราะห์ค่า Stochastic Oscillator และราคา คุณสามารถสรุปว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในสถานะ “oversold” และสามารถมีโอกาสกลับขึ้นหรือเพิ่มขึ้นในอนาคต
