forex

Relative Strangth index คืออะไร การตั้งค่า คำนวณสูตร บอกอะไร ใช้การวิเคราะห์อย่างไร

Posted on by sitthipong

Relative Strangth index คืออะไร

ตัวชี้วัดความแข็งแรงสัมพันธ์ (Relative Strength Index, RSI) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดทางการเงิน เช่น ตลาดหุ้นหรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) เป็นต้นRSI ทำงานโดยวัดความแตกต่างระหว่างปริมาณการเพิ่มขึ้นและการลดลงของราคา ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 14 วัน) เพื่อประมวลผลให้ได้ค่าที่เรียกว่า RSI ที่อยู่ในช่วง 0-100 ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการซื้อขายเกินและขาดในตลาดได้

การใช้ RSI ในการวิเคราะห์ราคามีหลายวิธี เช่น การตรวจสอบการเปรียบเทียบค่า RSI กับการเคลื่อนไหวของราคาจริง การค้นหาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงค่า RSI และอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในตลาดทางการเงิน โดย ค่า RSI มีความหมายดังนี้:

  • ค่า RSI ที่อยู่ในช่วง 0-30 ถือว่าเป็นสัญญาณแสดงถึงสภาวะการซื้อขายเกิน (Oversold) ซึ่งอาจแสดงถึงโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
  • ค่า RSI ที่อยู่ในช่วง 70-100 ถือว่าเป็นสัญญาณแสดงถึงสภาวะการซื้อขายขาด (Overbought) ซึ่งอาจแสดงถึงโอกาสที่ราคาจะลดลงในอนาคต

ค่า RSI ที่อยู่ระหว่าง 30-70 จะถือว่าเป็นช่วงที่สมดุลระหว่างภาวะการซื้อขายเกินและขาด และอาจใช้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวที่เบาบางหรือไม่เสถียร

การตั้งค่า Relative Strangth index

การตั้งค่าของตัวชี้วัด Relative Strength Index (RSI) นั้นมีหลายวิธี และขึ้นอยู่กับความต้องการและวิธีการวิเคราะห์ของแต่ละนักลงทุนหรือนักซื้อขาย ต่อไปนี้คือวิธีการตั้งค่า RSI ที่ทั่วไปโดยใช้ระยะเวลา 14 วัน เป็นตัวอย่าง:

เลือกระยะเวลา

ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ RSI ส่วนใหญ่คือ 14 วัน เนื่องจากเป็นที่นิยมและได้ผลดีในการวิเคราะห์ราคาในระยะยาวและระยะสั้น แต่คุณสามารถปรับระยะเวลาได้ตามความต้องการ เช่น 7 วัน หรือ 21 วัน ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของคุณ

คำนวณค่าเพิ่มและค่าลด

ในแต่ละวัน คุณจะต้องบันทึกความแตกต่างระหว่างราคาปิดของวันนั้นกับวันก่อนหน้า เพื่อนำไปคำนวณค่าเพิ่มและค่าลด

คำนวณค่าเพิ่มและค่าลดเฉลี่ย

หลังจากคำนวณความแตกต่างระหว่างราคาปิด คุณต้องทำการคำนวณค่าเพิ่มและค่าลดเฉลี่ยโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ค่าเพิ่มคือผลรวมของความแตกต่างราคาที่เป็นบวกในระยะเวลาที่กำหนด และค่าลดคือผลรวมของความแตกต่างราคาที่เป็นลบในระยะเวลาที่กำหนด

คำนวณค่า RSI

เมื่อคุณมีค่าเพิ่มและค่าลดเฉลี่ย คุณสามารถนำมาคำนวณค่า RSI ด้วยสูตรต่อไปนี้:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

โดยที่ RS (Relative Strength) คือ ค่าเพิ่มเฉลี่ยหารด้วยค่าลดเฉลี่ย ดังนั้น สูตรที่ใช้คำนวณ RS คือ:

RS = (ค่าเพิ่มเฉลี่ย) / (ค่าลดเฉลี่ย)

อ่านและการใช้งาน

เมื่อคุณได้ค่า RSI มาแล้ว ค่านี้จะตั้งอยู่ในช่วง 0-100 ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ค่า RSI ที่มากกว่า 70 อาจแสดงถึงสัญญาณ Overbought ส่วนค่า RSI ที่น้อยกว่า 30 อาจแสดงถึงสัญญาณ Oversold ส่วนค่า RSI ระหว่าง 30-70 อาจแสดงถึงช่วงสมดุล

คำนวณสูตร Relative Strangth index

สูตรคำนวณ Relative Strength Index (RSI) มีขั้นตอนหลักคือการคำนวณค่าเพิ่มและค่าลดเฉลี่ย และจากนั้นคำนวณค่า RSI ดังนี้:

  • คำนวณความแตกต่างราคา: ในแต่ละวันคำนวณความแตกต่างระหว่างราคาปิดของวันนั้นกับวันก่อนหน้า

ความแตกต่างราคา = ราคาปิดวันนี้ – ราคาปิดวันเมื่อวาน

  • คำนวณค่าเพิ่มและค่าลดเฉลี่ย: คำนวณค่าเพิ่มเฉลี่ยและค่าลดเฉลี่ย โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ค่าเพิ่มคือผลรวมของความแตกต่างราคาที่เป็นบวกในระยะเวลาที่กำหนด และค่าลดคือผลรวมของความแตกต่างราคาที่เป็นลบในระยะเวลาที่กำหนด

ค่าเพิ่มเฉลี่ย = (ผลรวมของความแตกต่างราคาเพิ่ม) / ระยะเวลาที่กำหนด ค่าลดเฉลี่ย = (ผลรวมของความแตกต่างราคาลด) / ระยะเวลาที่กำหนด

  • คำนวณค่า RS (Relative Strength): คำนวณค่า RS โดยนำค่าเพิ่มเฉลี่ยหารด้วยค่าลดเฉลี่ย

RS = ค่าเพิ่มเฉลี่ย / ค่าลดเฉลี่ย

  • คำนวณค่า RSI: เมื่อคุณมีค่า RS แล้ว คุณสามารถคำนวณค่า RSI ด้วยสูตร:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

สรุปสูตรทั้งหมด:

  1. คำนวณความแตกต่างราคา: ความแตกต่างราคา = ราคาปิดวันนี้ – ราคาปิดวันเมื่อวาน
  2. คำนวณค่าเพิ่มเฉลี่ยและค่าลดเฉลี่ย: ค่าเพิ่มเฉลี่ย = (ผลรวมของความแตกต่างราคาเพิ่ม) / ระยะเวลาที่กำหนด, ค่าลดเฉลี่ย = (ผลรวมของความแตกต่างราคาลด) / ระยะเวลาที่กำหนด
  3. คำนวณค่า RS: RS = ค่าเพิ่มเฉลี่ย / ค่าลดเฉลี่ย
  4. คำนวณค่า RSI: RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

ตัวอย่างการคำนวณ Relative Strangth index

เราจะใช้ข้อมูลราคาปิดแต่ละวันเพื่อคำนวณ RSI ด้วยระยะเวลาที่กำหนด เช่น 14 วัน:

    • เลือกระยะเวลา: เราจะใช้ระยะเวลา 14 วันในการคำนวณ RSI ตามตัวอย่างนี้
    • คำนวณความแตกต่างราคา: นำราคาปิดของแต่ละวันมาคำนวณความแตกต่างระหว่างวัน:

วันที่ 1: ราคาปิด = $1.1000

วันที่ 2: ราคาปิด = $1.1020

วันที่ 3: ราคาปิด = $1.1050 … (และอื่น ๆ)

ความแตกต่างราคา = ราคาปิดวันที่ n – ราคาปิดวันที่ n-1

    • คำนวณค่าเพิ่มและค่าลดเฉลี่ย: คำนวณค่าเพิ่มและค่าลดเฉลี่ยในระยะเวลา 14 วัน:ค่าเพิ่มเฉลี่ย = (ความแตกต่างราคาเพิ่มทั้งหมดใน 14 วัน) / 14 ค่าลดเฉลี่ย = (ความแตกต่างราคาลดทั้งหมดใน 14 วัน) / 14
    • คำนวณค่า RS (Relative Strength): คำนวณค่า RS โดยนำค่าเพิ่มเฉลี่ยหารด้วยค่าลดเฉลี่ย:RS = ค่าเพิ่มเฉลี่ย / ค่าลดเฉลี่ย
    • คำนวณค่า RSI: คำนวณค่า RSI ด้วยสูตร:RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

เมื่อคำนวณค่า RSI สำหรับแต่ละวัน คุณจะได้ชุดข้อมูล RSI ที่แสดงแนวโน้มและสัญญาณที่อาจเกิดขึ้นในตลาด Forex ในระยะเวลาที่คุณเลือกใช้ในการวิเคราะห์ จากนั้นคุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในตลาด Forex ได้

Relative Strangth index  ใช้การวิเคราะห์อย่างไร

Relative Strength Index (RSI) ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในตลาดทางการเงิน เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ช่วยให้นักลงทุนและนักซื้อขายมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะการซื้อขายเกินและขาดในตลาด นอกจากนี้ยังช่วยในการตรวจสอบความเสถียรของการเคลื่อนไหวราคา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนได้ด้วย

การวิเคราะห์ RSI มักจะใช้ค่า RSI ที่ได้รับจากการคำนวณตามสูตรที่ได้กล่าวมา ในแต่ละวันเพื่อสร้างกราฟหรือแผนภาพที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของ RSI ในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 14 วัน) จากนั้นนักลงทุนจะนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มและสัญญาณที่อาจเกิดขึ้น:

  1. Overbought (สถานการณ์การซื้อขายเกิน): เมื่อค่า RSI อยู่ในช่วง 70-100 ส่วนใหญ่จะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เข้าสู่สถานการณ์ Overbought ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต
  2. Oversold (สถานการณ์การซื้อขายขาด): เมื่อค่า RSI อยู่ในช่วง 0-30 มักจะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เข้าสู่สถานการณ์ Oversold ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
  3. การเปรียบเทียบกับแนวโน้มราคา: นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบแนวโน้มของ RSI กับแนวโน้มราคาจริง เพื่อดูว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ ถ้า RSI แสดงแนวโน้มลดลง ในขณะที่ราคายังคงเพิ่มขึ้น อาจแสดงถึงสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
  4. การตรวจสอบสัญญาณเทรด: นักลงทุนอาจใช้ค่า RSI เพื่อค้นหาสัญญาณเทรด เช่น การซื้อหรือขายเมื่อ RSI ขึ้นไปกว่า 70 และ ลงมาต่ำกว่า 70 หรือการซื้อหรือขายเมื่อ RSI ลงมาต่ำกว่า 30 และขึ้นไปกว่า 30
  5. การวิเคราะห์แนวโน้มความเสถียร: นักลงทุนอาจเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ RSI ในช่วงเวลาหลากหลาย เพื่อดูว่ามีแนวโน้มความเสถียรที่สูงขึ้นหรือต่ำลง ซึ่งอาจช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการถือตัวครองหรือการขาย
sitthipong