forex

Onbalance Volume คืออะไร การคำนวณ การใช้งานคู่กับ indicator อื่น บอกอะไรเราได้บ้าง

Posted on by sitthipong

Onbalance Volume คืออะไร

On-Balance Volume (OBV) เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ โดยมีแนวคิดหลักที่อ้างอิงถึงการรวมผลรวมของปริมาณการซื้อขายในวันที่ราคาปิดของหลักทรัพย์เคลื่อนที่ขึ้น (บวก) และวันที่ราคาปิดเคลื่อนที่ลง (ลบ) เพื่อสร้างแนวโน้มของการซื้อขายทั้งหมดในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และทำให้เราเห็นภาพการควบคุมของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด

OBV สามารถใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มของราคาและความเคลื่อนไหวของตลาดได้ โดยมีหลักการดังนี้:

  • ถ้าราคาปิดของหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ค่า OBV จะถูกบวกเพิ่มขึ้นเช่นกัน
  • ถ้าราคาปิดของหลักทรัพย์ลดลง ค่า OBV จะถูกลบลดลงเช่นกัน
  • ถ้าราคาปิดของหลักทรัพย์เท่าเดิม ค่า OBV จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ OBV ที่เพิ่มขึ้นอาจแสดงถึงการเพิ่มของผู้ซื้อในตลาด ซึ่งอาจแปลว่ามีแนวโน้มของราคาที่จะเพิ่มต่อไป ในทางกลับกัน การลดลงของ OBV อาจแสดงถึงการเพิ่มของผู้ขาย ซึ่งอาจแปลว่ามีแนวโน้มของราคาที่จะลดลงต่อไป

การคำนวณ Onbalance Volume

การคำนวณ On-Balance Volume (OBV) ใช้ข้อมูลราคาปิดและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ในแต่ละวัน สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างแนวโน้ม OBV ขึ้นมาโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ในวันแรกของการวิเคราะห์ (วันเริ่มต้น) ค่า OBV ถูกตั้งเป็น 0 หรือค่าเริ่มต้นที่คุณเลือกได้ (เช่น 0 หรือปริมาณการซื้อขายในวันแรก)
  2. คำนวณค่า OBV ในวันถัดไปดังนี้:
    • ถ้าราคาปิดวันนั้นเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า ให้เพิ่มปริมาณการซื้อขายของวันนั้นเข้ากับค่า OBV จากวันก่อนหน้า
    • ถ้าราคาปิดวันนั้นลดลงจากวันก่อนหน้า ให้ลบปริมาณการซื้อขายของวันนั้นออกจากค่า OBV ของวันก่อนหน้า
    • ถ้าราคาปิดวันนั้นเท่ากับราคาปิดวันก่อนหน้า ให้ค่า OBV ของวันนั้นเท่ากับค่า OBV ของวันก่อนหน้า
  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับทุกวันในชุดข้อมูลการซื้อขาย

โดยสรุปค่า OBV ที่ได้จากขั้นตอนดังกล่าวจะแสดงแนวโน้มของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ค่า OBV ที่เพิ่มขึ้นอาจแสดงถึงการเพิ่มของผู้ซื้อในตลาด ในทางกลับกัน ค่า OBV ที่ลดลงอาจแสดงถึงการเพิ่มของผู้ขายในตลาด การเปรียบเทียบแนวโน้ม OBV กับแนวโน้มราคาสามารถช่วยในการระบุสัญญาณการซื้อขายได้ อย่างไรก็ตาม การใช้งาน OBV ควรถูกเสมอภายในบริบทของการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการคำนวณ On-Balance Volume

    1. วันแรก: ราคาปิด 100, ปริมาณการซื้อขาย 500
      • OBV = 0 (ค่าเริ่มต้น)
    2. วันที่สอง: ราคาปิด 105, ปริมาณการซื้อขาย 800 (ราคาปิดเพิ่มขึ้น)
      • OBV = 0 + 800 = 800
    3. วันที่สาม: ราคาปิด 102, ปริมาณการซื้อขาย 600 (ราคาปิดลดลง)
      • OBV = 800 – 600 = 200
    4. วันที่สี่: ราคาปิด 108, ปริมาณการซื้อขาย 1000 (ราคาปิดเพิ่มขึ้น)
      • OBV = 200 + 1000 = 1200
    5. วันที่ห้า: ราคาปิด 105, ปริมาณการซื้อขาย 700 (ราคาปิดลดลง)
      • OBV = 1200 – 700 = 500

ดังนั้นเมื่อจบวันที่ห้าแล้ว ค่า OBV จะอยู่ที่ 500 ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของการซื้อขายและการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายในอนาคตได้

การใช้ Onbalance Volume งานคู่กับ indicator อื่น

การใช้ On-Balance Volume (OBV) ร่วมกับตัวชี้วัด (indicator) อื่น ๆ สามารถช่วยให้คุณทำการวิเคราะห์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจในการตัดสินใจการลงทุนและการซื้อขายได้ นี่คือตัวอย่างของการใช้ OBV ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ:

  1. Moving Averages: การรวม OBV กับเส้นเครื่องหมายเคลื่อนที่ (moving average) สามารถช่วยในการระบุแนวโน้มราคาที่ชัดเจนขึ้น การตัดข้ามระหว่าง OBV และเส้นเครื่องหมายเคลื่อนที่ (เช่น 50-day moving average) อาจเป็นสัญญาณเตือนให้คุณพิจารณาสถานการณ์ตลาด
  2. Relative Strength Index (RSI): RSI เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความเร็วและความเร้าใจของการเปลี่ยนแปลงราคา การเปรียบเทียบค่า RSI และ OBV สามารถช่วยในการระบุสถานการณ์แบบต่าง ๆ ในตลาด
  3. Volume-based indicators: การใช้ OBV ร่วมกับตัวชี้วัดที่ใช้ปริมาณการซื้อขาย เช่น Volume Weighted Average Price (VWAP) หรือ Money Flow Index (MFI) สามารถช่วยในการเข้าใจว่าความต้องการซื้อขายมีแนวโน้มอย่างไร
  4. Support and Resistance Levels: การจับคู่ OBV กับระดับรับและระดับต้าน (support and resistance levels) สามารถช่วยในการระบุระดับที่ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้
  5. Price Patterns: การวิเคราะห์รูปแบบราคา (price patterns) ร่วมกับ OBV สามารถช่วยในการระบุการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของราคา

Onbalance Volume บอกอะไรเราได้บ้าง

On-Balance Volume (OBV) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของตลาด โดย OBV จะรวมผลรวมของปริมาณการซื้อขายในแต่ละวัน โดยในแต่ละวัน:

  • ถ้าราคาปิดเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า จะทำให้ค่า OBV เพิ่มขึ้นเช่นกัน
  • ถ้าราคาปิดลดลงจากวันก่อนหน้า จะทำให้ค่า OBV ลดลงเช่นกัน
  • ถ้าราคาปิดเท่ากับราคาปิดของวันก่อนหน้า ค่า OBV จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

OBV สามารถใช้ในการเข้าใจแนวโน้มของตลาด การระบุการยืนยันแนวโน้ม และการค้นหาสัญญาณการซื้อขายได้ นี่คือบางสิ่งที่ OBV สามารถบอกเราได้:

  1. การยืนยันแนวโน้มราคา: เมื่อ OBV ติดตามแนวโน้มราคาและเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีการเปิดทำการซื้อมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจจะต่อเนื่อง
  2. การยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม: เมื่อ OBV เปลี่ยนทิศทางพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของราคา นั่นอาจเป็นสัญญาณที่ระบุถึงการเปลี่ยนแนวโน้มในระยะสั้น ๆ
  3. การตัดข้ามระดับศูนย์: การตัดข้ามระดับศูนย์ของ OBV อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางแนวโน้มราคา
  4. การจับคู่กับตัวชี้วัดอื่น: การรวม OBV กับตัวชี้วัดอื่น เช่น ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence) หรือ Moving Averages สามารถช่วยในการระบุสัญญาณการซื้อขายที่มีความมั่นใจสูงขึ้น
  5. การบ่งชี้การเคลื่อนไหวของเงินทุน: การเปรียบเทียบ OBV กับราคาหลักทรัพย์ และการใช้ตัวชี้วัดอื่น เช่น Money Flow Index (MFI) สามารถช่วยในการระบุการเคลื่อนไหวของเงินทุนในตลาด

การใช้ OBV ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ จะช่วยให้คุณได้มุมมองและความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มและสัญญาณในตลาด แต่อย่าลืมว่าไม่มีตัวชี้วัดใด ๆ ที่สามารถทำนายตลาดได้อย่างแม่นยำเป็นที่สิ้นสุด การใช้งานควรถูกพิจารณาในบริบทของข้อมูลอื่น ๆ และการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ

ข้อดีและข้อเสีย Onbalance Volume

On-Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีข้อดีและข้อเสียดังนี้:

ข้อดีของ On-Balance Volume (OBV)

    1. บ่งชี้แนวโน้มของการซื้อขาย: OBV ช่วยในการแสดงแนวโน้มของการซื้อขายในตลาด ค่า OBV ที่เพิ่มขึ้นอาจแสดงถึงการเพิ่มของผู้ซื้อและความเร้าใจในตลาด ในทางกลับกัน ค่า OBV ที่ลดลงอาจแสดงถึงการเพิ่มของผู้ขาย
    2. ช่วยระบุการเปลี่ยนแนวโน้ม: เมื่อ OBV เปลี่ยนทิศทางพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงราคา สัญญาณนี้อาจช่วยในการระบุการเปลี่ยนแนวโน้มในระยะสั้น ๆ
    3. การเทียบราคาและปริมาณ: OBV ช่วยในการเปรียบเทียบราคาและปริมาณการซื้อขาย ซึ่งช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อขายและราคา
    4. ระบุการยืนยันแนวโน้ม: เมื่อ OBV ตรงกับการเคลื่อนไหวของราคา นั่นอาจเป็นการยืนยันแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาด

ข้อเสียของ On-Balance Volume (OBV)

    1. ไม่เหมาะสำหรับตลาดบางประเภท: OBV อาจไม่เหมาะสำหรับตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายมากๆ หรือตลาดที่มีการซื้อขายน้อยๆ เนื่องจากค่า OBV จะถูกเพิ่มหรือลดเป็นจำนวนมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อย
    2. ขาดความสมบูรณ์เมื่อใช้คนเดียว: การใช้ OBV คนเดียวอาจไม่เพียงพอในการตัดสินใจการซื้อขาย ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น เพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้น
    3. ไม่สามารถทำนายราคาได้: อย่างไรก็ตาม OBV ไม่สามารถทำนายราคาของหลักทรัพย์ได้อย่างแม่นยำ มันเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มและสัญญาณ
    4. ความซับซ้อนของตลาด: ในตลาดที่ซับซ้อน อาจมีความลำบากในการตีความค่า OBV ในบางครั้ง
sitthipong