forex

Average Directional indext คืออะไร ADX indicator สูตร การใช้งาน ใช้คู่กับ อะไร การวิเคราะห์ขาขึ้นขาลง

Posted on by sitthipong

Average Directional indext คืออะไร

Average Directional Index (ADX) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคในการวิเคราะห์กราฟราคาในตลาดทางการเงิน โดยเฉพาะในตลาดหุ้นและตลาดสินทรัพย์อื่น ๆ เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder และมักถูกใช้เพื่อวัดแนวโน้มของตลาด รวมถึงการทดสอบว่าตลาดเป็นตลาดแนวข้าง (sideways market) หรือตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน (trending market) ในระยะยาวหรือไม่

ADX คำนวณขึ้นจากการรวมผลของตัวชี้ Directional Movement Index (DMI) ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้ Positive Directional Index (+DI) และ Negative Directional Index (-DI) ซึ่งสามารถช่วยในการหาแนวโน้มของตลาดได้ โดยมีหลักการดังนี้:

    1. Positive Directional Index (+DI): ชี้ว่าแนวโน้มของการเคลื่อนไหวในราคาเป็นแนวขึ้นหรือไม่ ซึ่งคำนวณจากความแตกต่างระหว่างราคาปิดปัจจุบันกับราคาปิดก่อนหน้า และหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์
    2. Negative Directional Index (-DI): ชี้ว่าแนวโน้มของการเคลื่อนไหวในราคาเป็นแนวลงหรือไม่ ซึ่งคำนวณอย่างเช่นเดียวกับ +DI
    3. Average Directional Index (ADX): คำนวณจากอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันของ +DI และ -DI กับผลรวมของทั้งสองค่า และนำมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์

ค่า ADX จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยค่าที่มากกว่า 25 ถือว่ามีแนวโน้มของตลาด และค่าที่มากกว่า 50 แสดงถึงแนวโน้มของตลาดที่แรงมากยิ่งขึ้น ในทางปฏิบัติ นักลงทุนและเทรดเดอร์มักใช้ค่า ADX เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าควรทำการซื้อหรือขายในตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสมและแนวโน้มของตลาด

ADX indicator สูตรการใช้งาน

ADX (Average Directional Index) คือตัวชี้วัดที่สามารถช่วยในการประเมินแนวโน้มของตลาดว่าเป็นแนวขึ้น (Uptrend) หรือแนวลง (Downtrend) และระดับความแรงของแนวโน้มดังกล่าว เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าทำการซื้อ-ขายในตลาด ดังนี้คือสูตรการคำนวณ ADX:

คำนวณ True Range (TR)

True Range คือค่าที่แสดงผลการเคลื่อนไหวของราคาจากสูงสุดถึงต่ำสุดของแต่ละแท่งเทียน โดยคำนวณดังนี้:

      • TR = max(high – low, abs(high – close_prev), abs(low – close_prev))
      • high คือราคาสูงสุดในแท่งเทียนปัจจุบัน
      • low คือราคาต่ำสุดในแท่งเทียนปัจจุบัน
      • close_prev คือราคาปิดในแท่งเทียนก่อนหน้า
      • ADX indicator ใช้คู่กับอะไร

คำนวณ Directional Movement (DM) และ True Directional Movement (TRDM)

Directional Movement (DM) คือการตรวจสอบว่าราคาขึ้นหรือลงในแต่ละวัน ด้วยการหาความแตกต่างของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันนั้น

      • +DM = high – high_prev (ถ้า +DM > -DM และ +DM > 0)
      • -DM = low_prev – low (ถ้า -DM > +DM และ -DM > 0)

True Directional Movement (TRDM) คือค่า DM ที่ถูกเลือกจากการเปรียบเทียบ TR กับ TR ในวันก่อนหน้า

      • TRDM = +DM (ถ้า +DM > -DM) หรือ -DM (ถ้า -DM > +DM)

คำนวณ Directional Index (DI) และ Average Directional Index (ADX)

Directional Index (DI) คือค่าสัดส่วนของความแรงของแนวโน้มเชิงบวกและเชิงลบ

      • +DI = (การเคลื่อนไหวเชิงบวกเฉลี่ย / TR เฉลี่ย) * 100
      • -DI = (การเคลื่อนไหวเชิงลบเฉลี่ย / TR เฉลี่ย) * 100

คำนวณเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวเชิงบวกและเชิงลบที่อ้างอิงไปยังเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวทั้งหมด (TR)

      • +DM% = (+DM เฉลี่ย / TR เฉลี่ย) * 100
      • -DM% = (-DM เฉลี่ย / TR เฉลี่ย) * 100

คำนวณ ADX โดยใช้เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวที่อ้างอิงไปยังเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวทั้งหมด (TR)

      • DX = (|+DI% – -DI%|) / (+DI% + -DI%) * 100
      • ADX = เฉลี่ยเคลื่อนไหว DX ในระยะเวลาที่กำหนด (ทั่วไปเป็น 14 วัน)

ค่า ADX จะอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 โดยค่าที่มากกว่า 25 จะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของตลาดที่มีแนวโน้ม และค่าที่มากกว่า 50 จะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของตลาดที่แรงมากขึ้น ในการใช้งานจริง ADX ถูกนำมาเปรียบเทียบร่วมกับสัญญาณอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจการเข้าทำการซื้อ-ขายในตลาด

การใช้งาน ADX indicator

การใช้งาน ADX (Average Directional Index) indicator เป็นวิธีที่ดีในการวิเคราะห์แนวโน้มและความแรงของตลาด ดังนี้คือขั้นตอนการใช้งาน ADX indicator:

  1. ตรวจสอบค่า ADX:
    • เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบค่า ADX ว่าอยู่ในระดับแนวขึ้นหรือแนวลงหรือไม่ ค่า ADX ที่มากกว่า 25 มักแสดงถึงแนวโน้มของตลาดที่มีแนวขึ้นหรือแนวลง
    • ค่า ADX ที่มากกว่า 50 จะแสดงถึงความแรงของแนวโน้มและสามารถแสดงถึงแนวโน้มที่มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น
  2. ตรวจสอบเส้น +DI และ -DI:
    • ส่วนอื่นของ Directional Movement Index (DMI) ได้มีการคำนวณ +DI และ -DI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของแนวโน้มเชิงบวกและแนวโน้มเชิงลบ
    • ค่า +DI ที่มากกว่า -DI อาจแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น และค่า -DI ที่มากกว่า +DI อาจแสดงถึงแนวโน้มขาลง
  3. การครอสโอเวอร์ของเส้น +DI และ -DI:
    • เมื่อเส้น +DI ข้ามขึ้นเหนือเส้น -DI (Cross-over) อาจแสดงถึงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น
    • เมื่อเส้น -DI ข้ามขึ้นเหนือเส้น +DI (Cross-over) อาจแสดงถึงสัญญาณแนวโน้มขาลง
  4. การใช้ค่า ADX ร่วมกับเส้น +DI และ -DI:
    • เมื่อค่า ADX แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และเส้น +DI หรือ -DI แสดงถึงแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน อาจแสดงถึงโอกาสที่ราคาจะมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
  5. ความเป็นแนวข้าง (Sideways Trend):
    • เมื่อค่า ADX อยู่ในระดับที่ต่ำ และเส้น +DI และ -DI อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน อาจแสดงถึงแนวโน้มที่เป็นแนวข้าง ควรระมัดระวังเมื่อตลาดอยู่ในสถานะแนวข้างเนื่องจากการเทรดในแนวข้างอาจเป็นอันตราย
  6. การใช้ ADX ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ:
    • การร่วมใช้ ADX ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น Bollinger Bands, Moving Averages, RSI, MACD เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความมั่นคงในการวิเคราะห์และการตัดสินใจการซื้อ-ขาย

ADX indicator ในการวิเคราะห์ขาขึ้นขาลง

การวิเคราะห์ขาขึ้นและขาลงโดยใช้ตัวชี้วัด ADX (Average Directional Index) จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มของตลาดได้ว่าเป็นแนวขึ้น (Uptrend) หรือแนวลง (Downtrend) รวมถึงระดับความแรงของแนวโน้มดังกล่าวด้วย นี่คือวิธีการวิเคราะห์ขาขึ้นและขาลงด้วย ADX:

  1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend):
    • ค่า ADX ที่มากกว่า 25: ค่า ADX ที่มากกว่า 25 แสดงถึงแนวโน้มของตลาดที่มีแนวขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่า ADX เพียงมากกว่า 25 อย่างเดียวอาจแสดงถึงแนวโน้มของตลาดที่มีแนวขึ้น แต่ความแรงของแนวโน้มยังคงเป็นความลังเลเท่านั้น
  2. แนวโน้มขาลง (Downtrend):
    • ค่า ADX ที่มากกว่า 25: เช่นเดียวกับแนวขึ้น ค่า ADX ที่มากกว่า 25 ยังสามารถแสดงแนวโน้มขาลงได้ แต่ความแรงของแนวโน้มยังคงเป็นความลังเลเช่นกัน
  3. ระดับความแรงของแนวโน้ม:
    • ค่า ADX ที่มากกว่า 50: ค่า ADX ที่มากกว่า 50 แสดงถึงแนวโน้มของตลาดที่มีแรงมากยิ่งขึ้น นี่เป็นสัญญาณที่แสดงถึงความแรงและความมั่นคงของแนวโน้ม

ADX indicator ใช้คู่กับอะไรในการวิเคราะห์ขาขึ้นขาลง

ADX indicator นั้นมักถูกใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและการตัดสินใจในการเข้าทำการซื้อ-ขายในตลาด ตัวชี้วัดที่นิยมใช้ร่วมกับ ADX ได้แก่:

  1. Moving Averages (MA): การเปรียบเทียบ ADX กับเส้นเคลื่อนเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) สามารถช่วยในการตรวจสอบแนวโน้มของตลาดว่าเป็นแนวขึ้นหรือแนวลง ในบางครั้ง ความแตกต่างระหว่าง ADX และเส้นเคลื่อนเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่นเส้น MA 50) อาจช่วยในการจับสัญญาณขาขึ้นและขาลง
  2. Directional Movement Index (DMI): เนื่องจาก ADX ถูกคำนวณขึ้นมาจาก DMI (Positive Directional Index +DI และ Negative Directional Index -DI) การวิเคราะห์ทั้งสองตัวชี้วัดร่วมกันจะช่วยให้มีมุมมองภาพรวมของแนวโน้มและความแรง
  3. เส้นคลอสต์เกิร์ส (Gross Close Line): เส้นคลอสต์เกิร์สเป็นเส้นกราฟที่เชื่อมระหว่างราคาปิดในแต่ละวัน การเปรียบเทียบเส้นคลอสต์เกิร์สกับ ADX อาจช่วยในการระบุรูปแบบแนวโน้มและการเข้าทำการซื้อ-ขาย
  4. เส้นคลอสต์เกิร์สเฉลี่ย (Gross Close Line Moving Average): การใช้เส้นคลอสต์เกิร์สเฉลี่ยร่วมกับ ADX และเส้นคลอสต์เกิร์สเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์แนวโน้ม
  5. อื่น ๆ: นอกจากนี้ยังสามารถร่วมใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) หรือเส้นเทรนด์ไลน์เพื่อเสริมสร้างการวิเคราะห์

 

sitthipong