ATR (Average True Range) Forex คืออะไร ATR stop ใช้ ATR หาจุดกลับตัว ใช้ATR หา Trailing Stop อย่างไร

ATR (Average True Range) Forex คืออะไร

ATR หมายถึง “Average True Range” ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความแปรปรวนของราคาในตลาดการซื้อขายเงินตรา (Forex) หรือในตลาดอื่น ๆ ด้วย โดยปกติ ATR ถูกใช้เพื่อวัดการเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลาหนึ่งเพื่อช่วยให้นักลงทุนและนักซื้อขายเข้าใจถึงการแปรปรวนของราคาและระดับความเสี่ยงในตลาด

Average True Range (ATR) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ช่วยวัดความแปรปรวนของราคาในตลาด Forex โดยช่วยในการปรับความเสี่ยงและการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะแสดงถึงระดับความแปรปรวนของราคาในช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างละเอียด ๆ และช่วยปรับขนาดการเทรดและกำหนดเป้าหมายกำไร-ขาดทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดแต่ละครั้ง

การคำนวณ ATR (Average True Range)

การคำนวณ ATR (Average True Range) นั้นเป็นกระบวนการที่ใช้ค่ามากสุดและค่าน้อยสุดในแต่ละแท่งเทียน (candlestick) รวมถึงค่าปิดของแท่งเทียนก่อนหน้าเพื่อหาค่า True Range (TR) จากนั้นนำค่า True Range มาหาเฉลี่ยเพื่อสร้าง ATR ในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. คำนวณค่าความแตกต่างระหว่างค่ามากสุดและค่าน้อยสุดในแท่งเทียนปัจจุบัน:
   • True Range (TR) = Max(High – Low, |High – Close_prev|, |Close_prev – Low|)

   โดยที่:

   • High คือราคาสูงสุดในแท่งเทียนปัจจุบัน
   • Low คือราคาต่ำสุดในแท่งเทียนปัจจุบัน
   • Close_prev คือราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า
2. นำค่า True Range ในแต่ละแท่งเทียนมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อสร้าง ATR:
   • ATR = เฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยของ True Range ในช่วงเวลาที่กำหนด

โดยวิธีคำนวณ ATR ในแต่ละช่วงเวลาอาจแตกต่างกันไปตามตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ แต่หลักการคำนวณใกล้เคียงกัน โดย ATR ช่วยในการวัดความแปรปรวนของราคา และช่วยในการตัดสินใจการเทรดให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับสภาวะตลาดในระยะเวลาที่กำหนด

การใช้ ATR ช่วยในการเทรด

การใช้ ATR (Average True Range) การใช้ ATR ในการเทรดควรจะมาพร้อมกับการวิเคราะห์แบบอื่น ๆ เช่น เทรนด์ไลน์ ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน เพื่อให้การตัดสินใจการเทรดเป็นไปอย่างมีเหตุผลและครอบคลุมทุกด้านของตลาด ในการเทรดเป็นที่นิยมเนื่องจากช่วยในการปรับความเสี่ยงและการตัดสินใจการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ปรับขนาดการเทรด

ปรับขนาดการเทรด (Position Sizing) ใน ATR ช่วยในการกำหนดขนาดการเทรดที่เหมาะสมกับความแปรปรวนของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด หาก ATR มีค่าสูง ความแปรปรวนของราคาเพิ่มขึ้น นักเทรดควรลดขนาดการเทรดเพื่อลดความเสี่ยง และในกรณีที่ ATR มีค่าต่ำ ก็สามารถเพิ่มขนาดการเทรดได้เพื่อให้มีโอกาสกำไรมากขึ้นในตลาดที่น้อยแปรปรวน

การตัดสินใจเข้า-ออกตลาด

การตัดสินใจเข้า-ออกตลาด ช่วยในการตัดสินใจว่าควรเข้าหรือออกจากตลาดในเวลาใด โดยค่า ATR สูงจะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงในช่วงนั้น นักเทรดสามารถใช้ค่า ATR เป็นแนวทางในการกำหนดระดับของ Stop Loss หรือระดับการกำไรที่เหมาะสมในแต่ละราคา

การตัดสินใจเลือกทิศทางการเทรด

การตัดสินใจเลือกทิศทางการเทรด นักเทรดสามารถใช้ ATR เพื่อช่วยตัดสินใจเลือกทิศทางการเทรด หาก ATR มีค่าสูง แสดงว่าตลาดกำลังมีการเคลื่อนไหวรุนแรง นักเทรดอาจคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง

การกำหนดระดับการเป้าหมาย

การกำหนดระดับการเป้าหมาย ATR ช่วยในการกำหนดระดับการเป้าหมายของการกำไร หาก ATR มีค่าสูง ความเปลี่ยนแปลงของราคามีโอกาสสูง นักเทรดสามารถกำหนดระดับการเป้าหมายที่สอดคล้องกับความแปรปรวนของตลาด

การตัดสินใจในการเทรดเทรนด์

การตัดสินใจในการเทรดเทรนด์ ในกรณีที่ ATR มีค่าต่ำ มักแสดงถึงตลาดที่เงียบสงบ นักเทรดสามารถใช้ ATR เพื่อช่วยตัดสินใจเทรดในทิศทางเทรนด์ที่เป็นไปได้

ATR stop ใช้ ATR หาจุดกลับตัว อย่างไร

ATR Stop ใช้ค่า Average True Range (ATR) ในการหาจุดกลับตัวหรือจุดเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาในการเทรด Forex โดยที่หลักการทำงานมักคล้ายกับการใช้ระดับหยุดการเทรด (Stop Loss) แต่จะมีแนวทางเพิ่มเติมในการปรับขนาดการเทรดเมื่อตลาดมีความแปรปรวนมากขึ้น วิธีการใช้งาน ATR Stop เพื่อหาจุดกลับตัวในการเทรด Forex มีดังนี้

คำนวณค่า ATR

เริ่มต้นด้วยการคำนวณค่า ATR สำหรับระยะเวลาที่สนใจ เช่น 10 หรือ 14 หน่วยเวลา โดยทำการหาค่าเฉลี่ยของ True Range ในช่วงเวลาที่กำหนด  โดยการคำนวณค่า ATR (Average True Range) นั้นเริ่มจากการคำนวณค่า True Range (TR) ในแต่ละวัน จากนั้นนำค่า True Range มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อสร้าง ATR ในช่วงเวลาที่กำหนด กระบวนการคำนวณค่า ATR จะมีดังนี้

คำนวณค่า True Range (TR)

True Range (TR) คือค่าความแตกต่างระหว่างค่ามากสุดและค่าน้อยสุด และค่าปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า โดยใช้สูตรดังนี้:

• • • TR = Max(High – Low, |High – Close_prev|, |Close_prev – Low|)
    • High คือราคาสูงสุดในแท่งเทียนปัจจุบัน
    • Low คือราคาต่ำสุดในแท่งเทียนปัจจุบัน
    • Close_prev คือราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า

คำนวณค่า ATR (Average True Range)

ATR คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยของ True Range ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 14 วัน โดยใช้สูตรดังนี้:

• • • ATR = เฉลี่ยค่า True Range ของ n วัน (ที่กำหนด)

ระดับการหยุดการเทรด (ATR Stop)

นักเทรดสามารถใช้ค่า ATR ที่คำนวณได้เพื่อกำหนดระดับหยุดการเทรด (Stop Loss) หรือระดับเป้าหมายการกำไร (Take Profit) ด้วยวิธีการเพิ่มหรือลดค่า ATR จากราคาปัจจุบัน ระดับนี้จะถูกนำไปกำหนดระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบันและระดับหยุดการเทรด

• • คำนวณค่า ATR สำหรับระยะเวลาที่สนใจ เช่น 10 หรือ 14 หน่วยเวลา
  • คูณค่า ATR ด้วยค่าเท่าที่กำหนด (เช่น 2) เพื่อหาค่า ATR Stop Loss
  • นำค่า ATR Stop Loss ไปหักจากราคาปัจจุบันหากเป็นการเรียงลง (สำหรับการขาดทุน)
  • นำค่า ATR Stop Loss ไปบวกกับราคาปัจจุบันหากเป็นการเรียงขึ้น (สำหรับการกำไร)

การปรับขนาดการเทรด

เมื่อตลาดมีความแปรปรวนมากขึ้น นักเทรดสามารถปรับขนาดการเทรดเพื่อลดความเสี่ยง โดยการใช้ค่า ATR เพื่อคำนวณระดับหยุดการเทรดและกำหนดขนาดการเทรดให้มีความสอดคล้องกับความแปรปรวนของตลาด

• • การใช้ ATR Stop ยังสามารถนำไปปรับขนาดการเทรดในแต่ละราคาได้ เมื่อ ATR มีค่าสูง ความแปรปรวนมาก นักเทรดสามารถลดขนาดการเทรดเพื่อลดความเสี่ยง
  • เมื่อ ATR มีค่าต่ำ แสดงว่าความแปรปรวนน้อย นักเทรดสามารถเพิ่มขนาดการเทรดเพื่อให้มีโอกาสกำไรมากขึ้นในระยะสั้น ๆ

การรับรู้จุดกลับตัว (Reversal Point)

หากราคาทะลุระดับ ATR Stop อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงทิศทาง นักเทรดสามารถใช้ค่า ATR Stop เพื่อรับรู้จุดที่ราคาอาจกลับตัวและเริ่มเคลื่อนที่ในทิศทางใหม่

การสังเกตแนวโน้ม

การใช้ ATR Stop ควรจะเปรียบเทียบกับการสังเกตแนวโน้มราคาและตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อให้การตัดสินใจการเทรดมีความถูกต้องและครอบคลุมทุกมุมมองในตลาด การสังเกตแนวโน้มเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์และการเทรดในตลาดทางการเงิน เนื่องจากช่วยให้นักเทรดสามารถรับรู้ทิศทางที่ราคากำลังเคลื่อนไปแ

ใช้ATR หา Trailing Stop อย่างไร

การใช้ ATR (Average True Range) เพื่อหา Trailing Stop คือวิธีการปรับแก้ระดับหยุดการเทรดเมื่อราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตั้งใจในการเทรด เพื่อให้รับรู้กำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการ วิธีการใช้ ATR เพื่อหา Trailing Stop ดังนี้:

1. คำนวณค่า ATR: เริ่มต้นด้วยการคำนวณค่า ATR สำหรับช่วงเวลาที่สนใจ เช่น 10 หรือ 14 หน่วยเวลา โดยทำการหาค่าเฉลี่ยของ True Range ในช่วงเวลานั้น
2. เลือกระดับเริ่มต้น: ค่า ATR ที่คำนวณได้จะเป็นแนวทางในการกำหนดระดับเริ่มต้นของ Trailing Stop คุณสามารถใช้สัดส่วนของค่า ATR เพื่อกำหนดระดับเริ่มต้นที่เหมาะสม เช่น ATR x 1.5 หรือ ATR x 2
3. ติดตามการเคลื่อนไหวของราคา: เมื่อราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่คุณตั้งใจในการเทรดและเพิ่มขึ้น คุณจะเริ่มต้นปรับ Trailing Stop ขึ้นในอัตราที่คุณตั้งค่าไว้ เช่น ถ้าคุณใช้ ATR x 1.5 ในขั้นตอนที่แล้ว คุณจะปรับ Trailing Stop ขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้น 1.5 ครั้งของค่า ATR
4. ความแปรปรวนของราคา: ในกรณีที่ราคามีความแปรปรวนมากขึ้น คุณอาจต้องปรับ Trailing Stop บ่อยขึ้นเพื่อให้ราคามีพื้นที่ในการเคลื่อนที่ และป้องกันไม่ให้ราคาถูกหยุดอย่างรวดเร็ว
5. การกำหนดระยะห่างระหว่าง Trailing Stop และราคาปัจจุบัน: ค่า ATR ที่ใช้ในการปรับ Trailing Stop สามารถนำมากำหนดระยะห่างระหว่าง Trailing Stop และราคาปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ราคามีพื้นที่ในการเคลื่อนที่และไม่ถูกหยุดโดยเร็วเกินไป
6. การปรับ Trailing Stop ในทิศทางที่ตรงข้าม: หากราคาเริ่มถอยหลังจากการเคลื่อนที่ในทิศทางที่คุณตั้งค่าในการเทรด คุณอาจพิจารณาปรับ Trailing Stop ให้มีระยะห่างจากราคาปัจจุบันและเปลี่ยนทิศทางเมื่อราคากลับตัว