drawdown คืออะไร
- ประการแรก ช่วยให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงของการลงทุน การเบิกจ่ายสูงอาจบ่งบอกว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงสูง
- ประการที่สอง ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนหรือพอร์ตการลงทุนต่างๆ ได้ ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น
drawdown มีกี่ประเภท
ในภาพตัวอย่างเป็นตัวอย่างของสถิติการเทรดที่แสดง Absolute Drawdown , Maximal (Maximum) Drawdown และ Relative Drawdown ของผลการเทรด จะสังเกตุว่า แม้ในระบบเดียวกัน ค่า Absolute Drawdown อาจจะไม่เท่ากันกับ Maximal และ Relative Drawdown ได้ ซึ่งค่า Maximal Drawdown และ Relative Drawdown ก็ไม่เท่ากันเช่นเดียวกัน
maximum drawdown
absolute drawdown
Absolute Drawdown คือการลดลงของมูลค่าที่การลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอ Forex หรือหุ้น โดยไม่คำนึงถึงกำไรที่ตามมา เป็นการวัดการลดลงของมูลค่าเงินตามจริงของการลงทุนมากกว่าการลดลงของเปอร์เซ็นต์ซึ่งจากตัวอย่างจะเห็นว่าเป็นการลดลงของจำนวนเงินในภาพ โดยไม่มีตัวเลข %
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการลงทุนเริ่มต้นด้วยมูลค่า 10,000 ดอลลาร์และเติบโตถึงจุดสูงสุดที่ 15,000 ดอลลาร์ก่อนที่มูลค่าของมันจะเริ่มลดลง มูลค่าการลงทุนจะลดลงเหลือ 8,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะดีดตัวขึ้น ในสถานการณ์สมมตินี้ Absolute Drawdown จะอยู่ที่ $15,000 (สูงสุด) – $8,000 (จุดต่ำสุด) = $7,000
relative drawdown
Relative Drawdown จะคล้ายคลึงกับ Maximum Drawdown (MDD) ทนที่จะคำนวณการลดลงจากมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น ระบบจะประเมินการลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าสูงสุดก่อนหน้าเข้าไปด้วย
Relative Drawdown สำหรับนักลงทุนเพราะมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของการลงทุนในช่วงสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ช่วยให้นักลงทุนประเมินขนาดของการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเมื่อเทียบกับมูลค่าสูงสุดก่อนหน้านี้
สาเหตุที่ทำให้เกิด Drawdown
“Drawdown” สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลายสาเหตุ ดังต่อไปนี้:
ขาดแผนการลงทุนที่ถูกต้อง:
หากลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์โดยไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน การสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถทำให้คุณต้องเผชิญกับ Drawdown การเทรดโดยมีเครื่องมือที่เหมาะสม อาจช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้ แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือและลงทุนโดยความเสี่ยงสูง ค่า Drawdown จะสะสมขึ้นเรื่อยๆ
การบริหารจัดการเงินที่ไม่ดี:
การบริหารจัดการเงินที่ไม่ดี (Money management) อาจทำให้เกิดโอกาสในการสูญเสียสะสม และส่งผลให้เกิด Drawdown หากคุณต้องการลด Drawdown การเรียนรู้วิธีการวางแผนการเทรดฟอเร็กซ์ในทุกครั้งก่อนที่จะเทรดจริง จะเป็นวิธีที่ดีในการจัดการกับความเสี่ยง
ขาดทั้งหลักจิตวิทยาการลงทุน:
หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุนคือจิตวิทยาการลงทุน หรือการจัดการกับความรู้สึกและความคิดในตัวคุณเอง เมื่อคุณเทรดฟอเร็กซ์อย่างมีสติ รู้จักวางแผนการเทรด และมีกลยุทธ์ที่ดี คุณจะสามารถลดค่า Drawdown ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณเข้าใจและปฏิบัติตามหลักเหล่านี้ การจัดการ Drawdown และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุนฟอเร็กซ์ จะสามารถทำได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
ที่มา:
- ภาพผลการเทรดจากโปรแกรม MT4 : https://www.metatrader4.com/
- ตัวอย่าง Drawdown ที่วัดเป็น % จาก : https://www.myfxbook.com/
