สูตรคำนวณ Drawdown เป็นอย่างไร วิธีคำนวณพร้อมตัวอย่าง

นิยาม

Drawdown คือ การวัดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในตลาดต่าง ๆ เช่น ตลาด Forex ตลาดหุ้น ตลาดคริปโต หรือพอร์ตลงทุนการพนันก็สามารถวัดได้ โดยคำนวณจากการลดลงของมูลค่าสูงสุดถึงจุดต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่งๆ Drawdown จะบอกได้ว่าพอร์ตลงทุนเมื่อเจอสถาการณ์ที่วิธีการเทรดไม่รองรับจะทำให้เกิดการขาดทุน หรือ การชะงักงั้นของการเติบโตในช่วงนั้นไปเท่าไหร่

สูตรคำนวณ Drawdown

สำหรับการคำนวณ Drawdown เป็นนั้นหาคำตอบได้ไม่ยาก เพียงแค่ใช้จุดสูงสุดของช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณ และ ใช้เวลาจุดต่ำสุดจากจุดสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นเท่านั้น จะทำให้ได้ Drawdown ในช่วงที่ต้องการทราบโดยมีสูตรการคำนวณ Drawdown ดังนี้:

1. หาจุดสูงสุด (Peak) ของมูลค่าพอร์ตภายในช่วงเวลาที่กำหนด
2. หาจุดต่ำสุด (Trough) หลังจากจุดสูงสุดนั้น
3. คำนวณ Drawdown โดยใช้สูตร:

   Drawdown=((Peak−Trough)/Peak)*100​

4. ผลลัพธ์จะเป็นการแสดงเปอร์เซ็นต์ของการลดลงจากจุดสูงสุด

ตัวอย่างการคำนวณ

คำนวณ Drawdown ปกติ

สมมุติเหตุการณ์พอร์ตลงทุน เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากเงิน 10,000 USD และเติบโตทุกปีเป็น 12,000 USD อย่างไรก็ตาม ปีล่าสุด ขนาดพอร์ตลงทุนลดลงจาก 12,000 USD เหลือเพียง  9,500 USD นั่นหมายความว่า พอร์ตลงทุนเกิด Drawdown โดยการคำนวณ Drawdown มีดังต่อไปนี้

• Peak ของ การคำนวณ คือ 12,000 USD
• Through ของ การคำนวณ คือ 9,500 USD
• การหาระยะเท่ากับ นำ 12,000 – 9,500 เท่ากับ 2,500 USD

แต่ทีนี้นั่นคือ ค่า Drawdown ที่เป็นเชิงตัวเลข แต่ถ้าเป็น % นั่นจะเท่ากับ

• (12,000 – 9,500) = 2,500
• (2,500/12,000 )* 100 = 20.83 %

สรุปสูตรคำนวณ

สูตรคำนวณ Drawdown ก็คือ ต้องกำหนดช่วงเวลาที่อยากวัด แล้วหลังจากนั้น จะหาจุดสูงสุด และ จุดต่ำสุดของการเติบโตของพอร์ตลงทุนในช่วงนั้น เพื่อใช้คำนวณ Peak และ Through เมื่อได้แล้ว ก็นำผลได้มาหารด้วย 100 จะได้ตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์